xác định chuỗi dữ liệu không dừng là một bước rất quan trọng trong quá trình hồi quy. Như chúng ta đã biết khi chúng ta có một chuỗi dữ liệu theo thời gian cớ giá trị trung bình và phương sai của nó không đổi theo thời gian. Đồng thời có giá trị của hiệp phương sai giữa hai giai đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai giai đoạn ấy chứ không phụ thuộc vào thời gian thực sự tại đó.
Đang xem: Kiểm Định Tính Dừng Unit Root Test Là Gì ? Định Nghĩa
Nổi dung nổi bậc
XÁC ĐỊNH CHUỖI DỮ LIỆU KHÔNG DỪNG2. Phương pháp xác định chuỗi dừng hay không3. Sai phân là cách khắc phục chuỗi không dừng
XÁC ĐỊNH CHUỖI DỮ LIỆU KHÔNG DỪNG
1. Ứng dụng của chuỗi dữ liệu dừng
Tổng hợp sơ qua kiến thức chúng ta đã học, thì lợi ích của chuỗi dừng là có thể áp dụng cho thực tế, vì chuỗi không dừng thì buộc chúng ta phải áp dụng cho một khoảng thời gian nhất định, nói cách khác là chúng ta chỉ nghiên cứu trong một giai đoạn không thể nào nghiên cứu cho một quá trình được. Vì vậy, chuỗi dừng là một phạm trù cần thiết cho quá trình ước lượng trong kinh tế học.
2. Phương pháp xác định chuỗi dừng hay không
Qua những nhu cầu thực tiễn ở trên chúng ta đã thấy được ứng dụng rất quan trọng của chuỗi dừng, vì vậy để xác định chuỗi dừng thì chúng ta gồm có 3 phương pháp hay nói đơn giản là có 3 cách làm:
Phân tích đồ thìPhân tích nghiệm đơn vịGiản đồ tự tương quan
Các bạn có thể sử dụng dữ liệu của mình hay download dữ liệu mẫu ở cuối bài, để vấn đề thực hành dễ dàng với kết quả của honamphoto.com
a. Phân tích đồ thị.
Xem thêm: Dược Sĩ Tiếng Anh Là Gì – Viết Tắt Tiếng Anh Của Dược Sĩ Là Gì
Các bạn mở một biến dữ liệu cần khảo sát, trong ví dụ của mình là sử dụng biến Y để khảo sát, các bạn chọn:
VIEW > GRAPH > OK
Chúng ta được đồ thị như sau:
Bây giờ chúng ta xem kết quả kiểm định của ADF test, chúng ta dễ dàng có kết quả như sau: giá trị tuyệt đối của ADF nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của t-statistic. Kết luận: Chuỗi y đã dừng.
4. Hướng dẫn bằng video
Qua 2 cách làm ở trên thì chúng ta dễ dàng xác định chuôi dữ liệu có dừng hay không và cách khắc phục hiệu quả. Hiện tại trong bài viết này chúng tôi chỉ thực hiện trên phần mềm eviews, còn trên phần mềm khác thì chứng tôi chưa đủ thời gian để làm được.
Xem thêm: Đọc Truyện Huyền Huyễn Là Gì, Top Truyện Huyễn Huyền Hay Nhất 2021
Mọi đóng góp ý kiến vui lòng để lại comment. Cảm ơn ./.